Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 86-87

Среди документов, таким образом, выделяются обязательные, представление которых необходимо для рассмотрения заявки, и необязательные, которые могут быть для заемщика дополнительным фактором вынесения положительного решения.

Имея полный набор документов, персональный менеджер передает заявку на следующий этап.

На стадии принятия банком решения о предоставлении кредита вся представленная заемщиком информация тщательно анализируется, в результате чего принимается решение о выдаче кредита и о его размере.

Фактически данный этап состоит из проверок, производимых различными сотрудниками банка. На основании произведенного анализа и сформированных заключений происходит принятие решения.

Различают несколько видов проверок.

Проверка сотрудника службы безопасности (службы экономической защиты) банка включает:

  1. анализ информации по кредитной заявке (данные, указанные заемщиком; пакет документов, прилагаемых к заявке; проверка полученных сведений по базе недействительных документов или по собственному «черному списку» банка, если подключены данные автоматических проверок);
  2. в случае недостаточности информации для формирования заключения производится запрос дополнительной информации или подтверждающих документов у заемщика (через персонального менеджера);
  3. фиксирование произведенных действий (например, проверок); формирование заключения СБ по рассматриваемой заявке; указание комментариев для учета при дальнейшей работе с заявкой (например, сотрудник службы безопасности может обратить внимание аналитика на факторы платежеспособности клиента, требующие особого внимания).

Прохождение андеррайтинга тоже является этапом проверки.  Андеррайтинг — процедура проверки банком платежеспособности заемщика. За 3-4 дня андеррайтеры (специалисты банка по оценке рисков) оценивают платежеспособность потенциального заемщика, размер его доходов и имущества, финансовые обязательства и кредитную историю.

Главным моментом в процессе андеррайтинга является оценка платежеспособности заемщика, для определения которой собирается информация относительно стабильности трудовой занятости заемщика.

  1. В зависимости от персональных характеристик заемщика и стадии ипотечного кредитования, в рамках которой проводится андеррайтинг, процедура андеррайтинга может быть проведена с применением следующих основных аналитических моделей, перечисленных в порядке убывания приоритета:
  2. Скоринговой модели.
  3. Балльной модели.
  4. Без использования формализованной аналитической модели (например, при предоставлении Кредитов работникам Группы ВТБ и т.п.).

В настоящее время скоринговые модели применяются если заявленная сумма кредита не превышает максимальный скоринговый лимит.

Скоринговая система ВТБ 24 – профессиональная скоринговая система NBSM (New Business Strategy Manager) компании Experian-Scorex, позволяющая на основании рассчитанного скорингового балла заемщика (Поручителя-супруга; Поручителя-участника) и максимальной суммы кредита принимать решение о целесообразности предоставления и размере кредита.

Скоринговая модель ВТБ 24 – система оценки кредито- и платежеспособности заемщика (Поручителя-супруга, Поручителя-участника), подготовленная на основе расчета скорингового балла заемщика (Поручителя-супруга, Поручителя-участника) скоринговой системой с использованием группы параметров (скоринговой карты), заданной на основании информации, введенной в автоматизированную банковскую систему о кредито- и платежеспособности заемщика.

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 84-85

Заемщик может обратиться непосредственно в банк, в компанию-агент, через колл-центр или заполнить заявку на сайте банка. Сразу же после обращения или первичного контакта (с оператором колл-центра или заполнения заявки на сайте) заемщику предоставляется персональный менеджер. В рамках решения им выполняются следующие действия:

а) предоставление информации о различных ипотечных, кредитных продуктах банка; анализ необходимой суммы платежа (возможно обращение к базам данных квартир — общедоступных или предоставляемых партнерами); предварительный расчет суммы среднемесячного платежа при аннуитетном методе погашения; помощь потенциальному заемщику в выборе наиболее подходящего ему кредитного продукта исходя из данных о его предпочтениях и финансовых возможностях;

б) первоначальная грубая оценка всех обратившихся за кредитом для отсева явно неподходящих заемщиков самостоятельно (исходя из суммы среднемесячного платежа;

в) сканирование и фиксация в системе имеющихся на данном этапе у заемщика документов; предоставление ему заявок для заполнения (если имеется вся необходимая информация, возможно заполнение заявки уже на этом этапе) и списка необходимых документов для рассмотрения заявки, а также обсуждение с заемщиком регламента дальнейшего взаимодействия.

При заполнении кредитной заявки на сайте банка[1] заемщик может самостоятельно подобрать оптимальные для себя программу, срок и сумму кредита, оставить необходимую контактную информацию, узнать о принятом в отношении него решении (в данном случае оно носит предварительный характер). Все это дает заемщику возможность оценить, доступен ли для него ипотечный кредит и в какой сумме. Банк же получает дополнительные способы привлечения клиентов, а также постоянный поток маркетинговой информации о потенциальных заемщиках и о том, насколько они соответствуют ожиданиям банка. Функционал решения при приеме кредитных заявок через сайт выглядит следующим образом:

  1. размещение кредитной анкеты и кредитного калькулятора на сайте банка;
  2. передача заполненных таким образом заявок на рассмотрение в банк;
  3. уведомление потенциальных заемщиков о предварительном кредитном решении, предоставление им персональных менеджеров (или офисов банка).

К необходимым подтверждающим документам при принятии банком решения о предоставлении кредита относятся:

а) справки, подтверждающие доход заемщика, созаемщика и поручителей (2-НДФЛ и по форме банка);

б) копии трудовых книжек или иных документов о трудовой деятельности;

в) документы, подтверждающие права собственности заемщика на имущество, обозначенное в заявке;

г) документы, подтверждающие расходы заемщика (например, выписка по банковскому счету);

Банк может запросить и дополнительные документы для определенных продуктов, конкретных заемщиков:

  1. подтверждающие кредитную историю Заемщика
  2. выписки со счета при наличии счетов в Банках (карточных, депозитных, текущих, до востребования и пр.
  3. подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг о наличии в собственности недвижимого имущества и (или) иного дорогостоящего имущества
  4. об образовании
  5. о временной регистрации по месту пребывания Заемщика /Поручителя, копия договора коммерческого найма квартиры

[1] Заявка на получение ипотечного кредита // https://www.vtb24.ru/personal/loans/mortgage/preliminary-request/

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 80-83

1.1        Анализ процесса ипотечного кредитования в Банке ВТБ-24 заёмщиков из числа физических лиц

Рассмотрим процедуру процесс ипотечного кредитования в Банке ВТБ-24 заёмщиков из числа физических лиц. Кредитный процесс — это процесс организации кредитной деятельности банка, состоящий из совокупности последовательных этапов: от рассмотрения кредитной заявки до погашения ссудной задолженности кредитополучателем.

Выделим следующие стадии кредитного процесса в ВТБ 24:

  1. Предварительная работа банка с потенциальным клиентом
  2. Сбор заемщиком полного пакета необходимых документов
  3. Принятие банком решения о предоставлении кредита
  4. Подбор клиентом подходящей квартиры (объекта недвижимости)
  5. Принятие решения о предоставлении кредита под данный объект недвижимости
  6. Оформление договора ипотечного кредитования и сопутствующих документов

Предварительная работа с потенциальным клиентом является наименее формализованным и одним из наиболее важных этапов. Целями его являются:

  • анализ потребностей потенциального заемщика;
  • отказ от дальнейшей работы с явно неподходящими заемщиками;
  • формирование предложения заемщику;
  • формирование у заемщика активного интереса к продукту;
  • консультирование заемщика в отношении дальнейшей работы по сбору документов

 

Таблица 2.3 — Этапы процесса получения ипотечного кредита в банке ВТБ 24

Название этапа Действия, совершаемые в рамках этапа Сотрудники банка, работающие в рамках этапа Бизнес-результат для банка, полученный в рамках этапа
1. Предварительная работа банка с потенциальным клиентом — первый контакт с клиентом;

— закрепление персонального менеджера;

— предоставление информации, отсев явно неподходящих заемщиков; — убеждение клиента начать процесс взятия ипотечной ссуды;

— подготовка клиента к работе по сбору документов

— персональный менеджер;

— вышестоящий менеджер (контроль и управление продажами)

Нахождение потенциально интересного клиента по ипотечному кредитованию. Желание (готовность) клиента приобрести ипотечный кредит в банке
2. Сбор заемщиком полного пакета необходимых документов — мониторинг состояния клиента;

— консультирование клиента в процессе сбора документов

— персональный менеджер;

— вышестоящий менеджер

Пакет документов, позволяющий банку принимать решение о предоставлении кредита
3. Принятие банком решения о предоставлении кредита — анализ данных о клиенте службами безопасности или экономической защиты банка; — анализ платежеспособности клиента аналитической службой банка; — анализ юридической чистоты представленных документов; — принятие решения о возможности предоставления кредита, а также о сумме кредита; — донесение до заемщика информации о принятом решении — сотрудник СБ;

— аналитик банка;

— юрист;

— топ-менеджер (кредитный комитет);

— персональный менеджер;

— запросы к сторонним решениям: скоринговой системе, бюро кредитных историй и др.

Обоснование принятия решения о выдаче кредита на определенную сумму, риски которого контролируются банком и достаточно малы (соответствуют стратегии банка)
4. Подбор клиентом подходящей квартиры (объекта недвижимости) — консультирование клиента в процессе подбора квартиры; — контроль полноты документов на приобретаемую квартиру — персональный менеджер;

— вышестоящий менеджер (мониторинг работы персональных менеджеров с клиентами)

 

 

Предоставление клиентом на рассмотрение варианта объекта недвижимости, для приобретения которого он планирует заключить договор ипотечного кредитования
5. Принятие решения о предоставлении кредита под данный объект недвижимости — анализ юридической чистоты квартиры; — принятие решения о предоставлении кредита под данный объект недвижимости — юрист;

— топ-менеджер

Готовность как заемщика, так и банка к заключению кредитного договора под конкретный объект недвижимости. В случае принятия отрицательного решения по данному объекту происходит возврат к этапу 4
6. Оформление договора ипотечного кредитования и сопутствующих документов — оформление договоров страхования объекта недвижимости, а также жизни и здоровья заемщика и созаемщика;

— оформление кредитного договора, формирование необходимых документов;

— оформление сделки купли-продажи квартиры, перечисление средств

— персональный менеджер Банком продан продукт ипотечного кредитования

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 78-79

Кредитный процесс в банке построен на разделении функций продаж, андеррайтинга заемщика и андеррайтинга обеспечения. Банк никогда не предлагал продуктов без первоначального взноса и консервативно подходит к оценке залогов. В среднем по портфелю отношение кредита к стоимости залога составляет 75%. Максимальная сумма кредита ограничена, таким образом лимитируется кредитный риск на одного заемщика. Банк использует консервативные методы оценки платежеспособности заемщика, ориентируясь на более качественную категорию заемщиков.

Рис. 2.13. Структура ипотечного портфеля ВТБ 24 по типу процентной ставки

 

Рис. 2.14. Доля просроченных кредитов (свыше 90 дней), %

Доля просроченных кредитов (90+) составила 1,61% на 01.01.2011 от кредитного портфеля ВТБ 24.

 

Чтобы выявить проблемы, представим матрицу так называемого SWOT-анализа («Сила — Слабость», «Возможности — Угроза») для ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования (табл. 2.2).

Таблица 2.2 —

SWOT-анализ позиций ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования

Сильные стороны Слабые стороны
ВТБ 24  участвует в реализации социально значимого проекта по развитию системы ипотечного кредитования в России, что обеспечивает ему значительную поддержку со стороны государственных органов

Банк является одним из лидеров сегмента коммерческого ипотечного кредитования – 2 место после Сбербанка.

Наличие положительной кредитной истории, а также опыта заимствований на фондовом рынке.

Высокий кредитный рейтинг.

Кредитоспособность всех клиентов Банка тщательно

проверяется, каждый кредит застрахован

определенной страховой компанией.

Диверсификация основной деятельности

(специализация на ипотечном кредитовании отсутствует что значительно снижает риски). Кроме того,

ипотечное кредитование может быть признано одним из наименее рисковых видов кредитования, поскольку кредит обеспечен залогом недвижимости.

Эффективное управление издержками – снижающееся соотношение административных и общехозяйственных расходов к активам

Растет доля просроченных кредитов по ипотеке, однако она существенно ниже аналогичного показателя по рынку.

Размер банка уменьшает

гибкость принятия решений

руководством

отсутствует единая автоматизированная система принятия решений по предоставлению ипотечного кредита. Не разработана скоринговая система оценки заемщика.

Нет собственной коллекторской службы.

Снижение показателей эффективности в результате  прогнозируемого в долгосрочном периоде  постепенного снижения процентных ставок по  ипотечным кредитам.

 

Возможности Угрозы
Банк планирует значительно

увеличить объем кредитного портфеля за счет привлечения новых клиентов.

Текущая ситуация и перспективы рынка

ипотечного кредитования создают для ВТБ 24 значительные возможности для

дальнейшего расширения основной

деятельности.

Наращивание капитальной базы за счет

планируемых допэмиссий.

Продолжающийся рост спроса на ипотечные кредиты со стороны населения.

Посткризисный рост доходов населения.

Рост конкуренции на рынке ипотечного кредитования

г. Москвы.

Замедление темпов роста объемов строительства, что может привести к увеличению дефицита предложения и дальнейшему росту цен на жилье. Это может негативно сказаться на объеме платежеспособного спроса на недвижимость и приведет к снижению спроса на ипотечное кредитование.

Конкуренция со стороны иностранных банков

 

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 76-77

Таблица 2.1 — Процентные ставки по стандартной программе «Ипотека. Готовое жилье»[1]

  1. Ипотека. готовое жилье (рубли РФ)
Срок кредита Фиксированные ставки Переменные ставки Комбинированные ставки
до 7 лет от 10,00% от 9,00% от 9,80%
до 15 лет от 12,25%
до 25 лет от 12,55%
до 50 лет от 12,85%
  1. Ипотека. готовое жилье (доллары США, евро)
Срок кредита Фиксированные ставки
до 7 лет от 8,45%
до 15 лет от 8,75%
до 25 лет от 9,05%
до 50 лет от 9,35%

Основная масса кредитов в ипотечном портфеле ВТБ 24 от 1501 до 3000 тыс. руб. – 34%. Несколько меньшая доля принадлежит группе кредитов от 3001 до 5000 тыс. руб. – 30%. Почти четверть кредитов (24%) в группе до 1500 тыс. руб. Таким образом, портфель кредитов ВТБ 24 более чем на три четверти состоит из кредитов до 5000 тыс. руб.

Рис. 2.11. Структура ипотечного портфеля ВТБ 24 по сроку кредитования

Рис. 2.12. Структура ипотечного портфеля ВТБ 24 по типу обеспечения

Основной объем ипотечных кредитов, выданных в 2008 г., приходится на региональные подразделения банка. По состоянию на 01.01.2011 г. доля портфеля, сформированного региональными подразделениями, в совокупном объеме портфеля ипотечных кредитов составила 56,2%. При этом регионами — лидерами по объему ипотечного портфеля являются офисы банка в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Кемерово, Челябинске, на долю которых приходится более четверти всего регионального портфеля банка.

 

 

[1] Ипотечный кредит ВТБ 24 // http://www.vtb24.ru/personal/loans/mortgage/base/secondary/calculator/

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 74-75

Рис. 2.7. Динамика продаж ВТБ 24 ипотечных кредитов в 2010г., млн.руб.

В четвертом квартале 2010 года банком ВТБ-24 выдано 5,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 12,251 млрд. руб., что почти в три раза больше показателя первого квартала 2010 года.

Анализ прироста объема выданных ВТБ 24 кредитов свидетельствует о превышении темпов роста ипотечного портфеля банка над темпами роста остального рынка, что говорит о тенденции расширения доли рынка.

Рис. 2.9. Сравнительный анализ темпов прироста выдачи ипотечных кредитов в коммерческих банках и ВТБ 24

В течение 2010 г. банк улучшал условия ипотечного кредитования, что отчасти объясняется некоторой ценовой стабилизацией на рынке жилья, реализацией отложенного спроса со стороны населения на ипотечные кредиты и ростом конкуренции в данном сегменте кредитования, а также антикризисной поддержкой ипотечного кредитования за счет выделения государством средств ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК).

С 1 июля 2010 г. АИЖК, во‑первых, изменило стандарты выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов. В частности, при условии страхования ипотечных обязательств заемщик получит ипотеку с первоначальным взносом не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья (ранее – 30%). При этом процентная ставка не превысит 11,5% годовых на первичном и 12,5% на вторичном рынках жилья. Во-вторых, АИЖК снизило с 11 до 8% годовых процентную ставку перекредитования банков, выдающих займы застройщикам, что способствовало улучшению финансового состояния строительных организаций, наращиванию объемов ввода жилья и, как следствие, росту предложения на ипотечном рынке[1].

[1] Обзор финансового рынка. Первое полугодие 2010 года • № 2 (69), -М., Департамент исследований и информации Банка России, 2010. С.54.

 

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 72-73

ВТБ 24  планирует, что снижение, вместе с рыночной тенденцией к повышению доступности кредитов для населения и бизнеса и понижением ставки рефинансирования ЦБ, ставок по новым выдаваемым кредитам ВТБ 24, будет компенсировано снижением ставок по операциям привлечения средств от населения, а также снижением доли ипотеки в портфеле в пользу более доходных кредитов.

В 2009-2010 годах ипотечный бизнес Банка ВТБ 24 развивался под влиянием мирового экономического кризиса. В связи с чем, внимание Банка, прежде всего, было акцентировано на снижении рисков, а также на повышении качества и доходности ипотечного портфеля. В конце 2008 года был введен и продолжал действовать до осени 2009 года мораторий на предоставление ряда ипотечных продуктов, кроме того, были ужесточены требования, предъявляемые к заемщикам при получении кредитов[1].

2010 год можно связать с периодом постепенного восстановления ипотечного кредитования. Банки возвращаются к ипотечным программам, снижая ставки и смягчая условия предоставления, как результат, появление стабильного спроса на данный вид кредита. Хотя данные показатели спроса выше прошлогоднего в 1,5 раза, но они продолжают уступать докризисным показателям  более чем в 2 раза, это связывают с факторами: потеря доверия к организациям ипотечного рынка; присутствие неуверенности заемщика в своей финансовой состоятельности.

Также в 2010 году Правительство РФ одобрило Стратегию развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года[2]. Стратегия определяет основные ориентиры развития российского ипотечного рынка на ближайшие два десятилетия.

В течение 2009 года ВТБ 24 активно работал в направлении реструктуризации ипотечных кредитов. Была разработана и запущена собственная программа реструктуризации кредитов тех заемщиков, которые столкнулись с временными финансовыми трудностями в исполнении своих обязательств. Кроме того, была внедрена схема участия Банка в государственной программе реструктуризации ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных кредитов» (АРИЖК). Благодаря данной схеме 1500 ипотечных заемщиков ВТБ 24 получили государственную поддержку через институт АРИЖК, которая позволила им в трудный период времени своевременно и в полном объеме осуществлять погашение текущих ежемесячных платежей по ипотеке.

На протяжении 2010 года Банк активно работал в направлении формирования специальных предложений ипотечного кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка.

По состоянию на 01.01.2011 ипотечные кредиты ВТБ 24 доступны в 107 ипотечных подразделениях в 98 городах России.

В 2010 году Банк продолжил активное развитие ипотечного бизнеса с учетом акцента на приоритеты, формируемые в соответствии с требованиями рынка.

Объем ипотечных кредитов ВТБ 24 в 2010 году показывает устойчивый рост. По состоянию на 01.11.2010 г. (с начала 2010 г.) объем продаж составил:

  • 23 млрд. рублей (прирост продаж в 3 кв. 2010г. по сравнению со 2 кв. 2010 г. – 34%)
  • выдано 14,6 тысяч ипотечных кредитов

Конкурентная позиция ВТБ 24 на рынке жилищного кредитования РФ:

  • Доля рынка (на 01.09.10) — 14,1%
  • Ключевым участником рынка остается Сбербанк: несмотря на почти трехкратное сокращение им объемов ипотечного кредитования, его доля на рынке за прошедший год возросла с 37 до 63%.
  • В 45% регионах присутствия доля ВТБ 24 превышает 10%.
  • Ипотечные кредиты ВТБ 24 доступны в 114 ипотечных подразделениях в 104 городах РФ.

[1] Годовой отчет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) за 2009 год // http://www.vtb24.ru/f/1/about/info/results/vtb24_annual_report_2009.pdf

[2] Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2010 N 1201-р «Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года » // Собрание законодательства РФ, 26.07.2010, N 30, ст. 4118.

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 70-71

Рис. 2.5. Структура активов ВТБ 24 на 1.10.2010 г.

 

Рис. 2.6. Структура пассивов ВТБ 24 на 1.10.2010 г.

 

В ноябре 2009 г. Наблюдательным советом ВТБ 24 (ЗАО) была утверждена «Стратегия развития розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО) на 2010-2012 г.г.». Стратегические цели кредитной организации разделены на 3 основных блока – количественные цели, качественные цели и инфраструктурные цели. Среди основных целей можно выделить:

  • Рост клиентской базы и доли рынка;
  • Повышение производительности фронт-линии;
  • Развитие сети отделений;
  • Создание масштабной сети устройств самообслуживания;

Внедрение новой технологической платформы.

Ключевыми задачами, определявшими кредитную активность ВТБ 24 (ЗАО) в 2010 году, являлись увеличение продаж высокодоходных розничных кредитов, и рост пассивной базы, в первую очередь, депозитов физических лиц. В 2011 году ВТБ 24  ориентируется на следующие ключевые направления[1]:

  • Удержание и повышение показателей эффективности, достигнутых в 2010 г;
  • Дальнейшее наращивание объемов бизнеса для увеличения рыночной доли и закрепления присутствия в приоритетных регионах;

Банк также продолжает мероприятия по модернизации продуктовых предложений, а также инфраструктуры поддержки бизнес-процессов:

  • Дальнейшая реализация мероприятий по переходу на клиентоориентированную модель деятельности и предложения продуктов в разрезе клиентских сегментов;
  • Развитие сети устройств самообслуживания и дистанционных каналов обслуживания;
  • Дальнейшая модернизация ИТ-инфраструктуры.

[1] Стратегия развития Группы ВТБ на 2010–2013 годы  // http://www.vtb.ru/docs/ir/vtb_strategy_web_pages_020710.pdf

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 68-69

По данным рис. 2.2 видно, что банк ВТБ 24 характеризуется удовлетворительным уровнем ликвидности при значениях индикаторов текущей и моментальной краш-ликвидности более 100% (в этом случае, банк способен полностью и своевременно исполнить свои обязательства).

Моментальная краш-ликвидность служит индикатором способности банка исполнить свои обязательства перед клиентами и кредиторами в течение одного операционного дня. Данный показатель рассчитывается как отношение сумы активов банка со срочностью «до востребования» к сумме скорректированных обязательств банка со срочностью «до востребования». При расчете обязательств банка используется стресс-сценарий значительного оттока средств с расчетных и срочных счетов за один операционный день.

Рис. 2.2. Моментальная ликвидность ВТБ 24

Собственный капитал банка служит защитой для клиентов и кредиторов банка от рыночных и кредитных рисков. Уровень капитализации указывает на способность банка компенсировать возможные убытки за счет собственного капитала: чем выше значение коэффициента капитализации, тем выше степень защиты клиентов и кредиторов банка от возможных потерь. Банк характеризуется удовлетворительной капитализацией при уровне более 10%. Данный показатель представляет собой отношение расчетного собственного капитала банка к объему его активов, взвешенных по уровню риска.

Рис. 2.3. Структура активов ЗАО ВТБ 24

Рис. 2.4. Структура пассивов ЗАО ВТБ 24

Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования (на примере банка ВТБ-24) — страница 66-67

По данным рис. 2.1 видно, что банк характеризуется малым риском неисполнения своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Необходимым условием для повышения оценки финансовой устойчивости до высокой является увеличение уровня ликвидности банка. Основываясь на анализе структуры баланса банка, волатильности депозитной базы и средств на расчетных счетах можно констатировать, что ВТБ 24 (ЗАО) обладает умеренно высокой способностью обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в случае колебаний ресурсной базы.

В 2010 году по данным отчетности можно констатировать рост уровня капитализации ВТБ 24 до 15,70% в силу опережающего темпа роста расчетного собственного капитала относительно темпа роста рискованных активов банка. Банк характеризуется высокой способностью абсорбировать возможные убытки за счет собственного капитала.

Согласно финансовой отчетности по РСБУ объем просроченной ссудной задолженности ВТБ 24 составил на 1 января 2011 года 29 217,33 млн руб. (4.40% кредитного портфеля), увеличившись за 2010 год на 1 991.78 млн руб. Резервы на возможные потери выросли на 549.07 млн руб. и составили на отчетную дату 43502,0 млн руб. (7,17% кредитного портфеля). Сформированные банком резервы на возможные потери по ссудам покрывают текущую просроченную ссудную задолженность с коэффициентом 1.48. На конец 2010 года кредитный портфель банка характеризуется незначительно меньшей долей просроченной ссудной задолженности относительно аналогичного среднего показателя 300 крупнейших банков в 6.29%[1].

За 9 месяцев 2010 года объем прибыли банка вырос на 7132,7 млн руб., составив на 1 октября 2010 года 8 216,3 млн руб. За 3 квартал 2010 года рентабельность собственного капитала ВТБ 24 (ЗАО) составила 9,75%, рентабельность активов банка за этот же период равна 1,03%, значительно превысив средний аналогичный показатель прошлого года.

Оценка финансовой устойчивости банка может быть дана на основании анализа финансовой отчетности, размещенной на сайте Центрального банка РФ[2].

Текущая краш-ликвидность ВТБ 24 служит индикатором способности банка исполнить свои обязательства перед клиентами и кредиторами в течение 30 календарных дней. Данный показатель рассчитывается как отношение суммы активов банка со срочностью до 30 дней к сумме скорректированных обязательств банка со срочностью до 30 дней. При расчете обязательств банка используется стресс-сценарий значительного оттока средств с расчетных и срочных счетов в течение 30 календарных дней[3].

Рис. 2.2. Показатели ликвидности ЗАО  ВТБ 24

Ликвидность баланса характеризует способность банка обеспечить своевременное исполнение своих обязательств: в общем случае, чем выше значение ликвидности, тем выше способность банка своевременно и в полном объеме исполнить свои обязательства.

 

[1] Источник: финансовая отчетность банка по РСБУ // http://www.vtb24.ru/about/info/results/

[2] Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)/ Справочник по кредитным организациям —  Информация // http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000116

[3] Мониторинг финансовой устойчивости банков России // www.bankstars.ru